＜当システムトレードには明確な戦略と戦術があります。＞

戦いには、戦略(ストラテジー)と戦術(タクティクス)が必要です。

まず戦略で全体的な基本方針を決め、その後にその戦略から

　　　　　　　　　　導き出した実践的方法を戦術として詰めていきます。

投資も戦いと考えるならば、

　　　　　　　　　　このどちらもおろそかにはできません。

戦略、戦術共に、細かい点までしっかり決まっていれば、

　　　　　　　　　　戦いに負ける確率は小さくなります。

このページでは、当システムトレードの投資手法について

　　　　　　　　　　戦略、戦術の両面から解説します。

戦略：相場の波を捉える投資手法

当システムトレードの戦略を一言でいうならば、「相場の波をとらえる投資手法」ということができると思います。

相場には波があり、その循環によって相場が形成されます。

大きい波、小さい波、急に発生する波、ジワジワと押し寄せる波・・・

ひとつひとつの波はそれぞれ違いますが、長期的に見ると、共通する傾向が見て取れます。

その「ひとつひとつの波を、丁寧に拾っていく」というが、当システムトレードの基本戦略です。

上下に激しく波打つ相場は多くの人に嫌われ「今年の相場は難しかった」などと良く言われます。

ちょうど２００６年の相場がそうでした。

しかし、当システムトレードでは激しい波は大歓迎なのです。

投資成績ページをご覧になればお分かりになりますが、２００６年は非常に大きな利益が出ています。

当システムトレードは、「相場の波に翻弄されず、逆に相場の波を利用する」ことが大事な戦略となっています。

柔道のように相手の力を利用して、相手を倒すのに似ていましょうか。

相場の波を流動的に捉え、その動きを利用して利益を出す当システムトレードは、大勢の人が「危ない相場」と言うくらいの波があったほうが、むしろ大きく稼げます。

ですから、大きな変動があってもまったく怖くないのです。

それでは、次にに当システムトレードの６つの戦術を順に解説していきます。

戦術その１・逆張り８割・順張り２割

ここまででお気づきの人もいるでしょうが、当システムトレードは逆張りがメインになっております。

小さい波も大きい波も丁寧に拾うためには、順張りよりも逆張りのほうが適しています。

ここで「逆張り」と聞いて「それ、危ないよ」と感じた人も多いかと思います。

確かに２２５先物を題材にした本には「逆張りは危ない」というフレーズが見当たります。

しかし、それは「損切りしないと危ない」と言っているのであって、適切なところでキッチリと損切りさえすれば、逆張りは決して無謀な手法ではありません。

要するに順張りでも逆張りでも、利食い、損切りという出口をあらかじめ設定することによって、危険性のない投資ができるのです。

相場は一直線に上がり続けることも、一直線に下がり続けることもないことは、チャートを見れば一目瞭然です。

強いトレンドが発生するのは、年間を通しても限られた回数しかありません。

しかも、その強いトレンドの中にも、やはり波があります。

常に大きな波と小さな波を繰り返すことによって、相場は形成されるのです。

ですから、その数限りない「相場の波」を捕らえる手法は、どんな時代でも有効なのです。

しかし逆張りだけでは、仕掛けチャンスも限られてしまいますし、相場の動きによっては、利益が一定以上に伸びない時期があります。

そこで順張りのシステムトレードも、当システムに組み込みました。

相場の動きを良く見極めて、逆張りのチャンスがあれば逆張りで攻め、順張りでチャンスがあれば順張りで攻めます。

こうした２本立ての仕掛けで攻めることにより、より磐石なシステムトレードができます。

戦術その２・損切りを徹底する

相場のうまい人は必ず損切りがうまい、というのが定説です。

それほどこの損切りは大事なことであり、これをきっちりとシステムに組みこまないと、まるで使えないシステムになってしまいます。

損切りのタイミングは非常に難しく、この「損切りのタイミングをどこに置くか」によって、有効な売買ルールになることもあり、逆に使えない売買ルールになることもあります。

当システムトレードでは、この点を明確にするために、数多くのバックテストを繰り返し、その最適なタイミングを探し出しました。

当システムトレードでは、逆張りトレードも順張りトレードも、適切なタイミングで損切りをすることによって、損失を抑えながら利益を積み重ねていきます。

特に逆張りでは、損切りをきちんと行わないと重大な損失が発生してしまう恐れがありますので、この点には十分な配慮をし、損失が一定以上にならないような売買ルールにしてあります。

戦術その３・余計なところで仕掛けない

「余計なトレードはしない」というのも当システムトレードの戦術の一つです。

チャンスが来たときには積極的に仕掛けますが、それ以外のときは獲物を狙う虎のように、虎視眈々と相場を見張っています。

損失が多いトレーダーの弱点は、「時が待てない」という点にあります。

「余計なところでトレードして、みすみす損をしてしまう。」
多くの人が経験するこの現象は「儲けたい」という欲望をコントロールできないか、「どこで仕掛ければ確率高く利益になるか」ということを検証できていないために起こります。

相場にのぞむに際しては、冷静さがもっとも重要です。

「相場の動きを見極めて、チャンスが来るまで冷静に待つ」
という行為は、消極的なものではなく、資金の減少を抑え、利益を着実に増やしていく手法なのです。

戦術その４・最適なところで仕掛け、最適なところで手仕舞う

ただなんとなく「買い」「空売り」とやっていては、相場の波をとらえるどころか逆に相場の波に翻弄されてしまうことは目に見えています。

そうならないためには、最適なところで仕掛けることが必要です。

それでは「どこが最適であるか」を見極めるにはどうしたらよいのでしょうか？

そこで力を発揮するのが、バックテストです。

過去の値動きをを徹底的に検証し「どうなった時に買えば有利か」「どうなったときに空売りすれば有利か」という相場の習性をあぶりだし、その最適なタイミングで仕掛けることができれば、確率高く利食いできることになります。

当システムトレードでは、１９８８年に日経２２５先物が大証に上場して以降の過去１９年の動きを徹底的に検証した結果、この当システムトレードでは最適と思われる仕掛けタイミングを導き出すことができました。

仕掛けが入口だとすれば、手仕舞いは出口にあたります。

入口が最適であったにも関わらず・・・
「その後、最適なところで利食いしなかったために、せっかくの利益が損失になってしまった。」
あるいは、
「最適なところで損切りしなかったために、大きな損失を抱えてしまった。」
ということは、よくある話です。

手仕舞いのタイミングも、最適な位置というものがあるのです。

これから起こる値動きを１００％は予測できないにしても、過去１９年の値動きを鳥瞰すれは、ある程度は出口のタイミングが分かるものです。

当システムトレードは、過去１９年のバックテストによって導きだされた最適なタイミングで手仕舞いを行います。

「相場のことは相場に聞け」といいますが、過去の相場それ自体が最適な仕掛けタイミング、手仕舞いタイミングを教えてくれるのです。

その位置で機械的に仕掛け、手仕舞いを行うことによって、感覚に流されない冷静なトレードができます。

戦術その５・複数のシステムを同時進行させる

当システムは、複数のシステムトレードを組み合わせて取引します。

一つだけのシステムでは、どうしても利益が伸びない時期が出てきます。

そのため、いくつかの特徴の異なるシステムを同時に進行させ、トータルでの利益の最大化を狙います。

システムを複数運用するメリットは「分散投資」にも当てはまります。

投資の基本は「分散投資」です。

投資に付いて回るリスクを少しでも和らげるためには、「分散投資」は不可欠です。

個別株を投資対象とするならば、複数の銘柄を保有することによって、「分散投資」が可能です。

しかし、日経２２５先物だけを投資対象とするならば、この「銘柄分散」は使えないことになります。

将来の値動きは誰にもわかりません。

「上がるかもしれないし、下がるかもしれない」そんな状況の中で、少しでも有利に事を運ぶには、「複数のシステムトレードを同時進行させる」という手法が威力を発揮します。

一つだけのシステムであれば、そのシステムが苦手な相場の時期はどうしても損が続いてしまいます。

しかし、複数のシステムトレードを同時進行させると、まったく話は違ってきます。

あるシステムが苦手な相場では、べつのシステムがその損失をカバーできるようになり、損失を最小限に抑えることができるのです。

その結果、トータルで見た場合、損は小さく、利益は大きいトレードができることになります。

さらに、トレードを実行する際の心理状態もずいぶん楽になります。

１つだけのシステムの場合、どんなときでもそのシステムで利益を出さなければなりませんが、複数同時運用の場合は「別のシステムトレードで利益が出ればそれでいい」という心理状態でいることができます。

両者を比較すると、複数同時進行のほうが冷静でいられることは言うまでもありません。

冷静な人間と感情的な人間のどちらが最終的に勝つかは明白です。

当システムトレードでは、現在６つのシステムトレードを同時に進行しています。

仕掛ける最大枚数は売りも買いも４枚です。

戦術その６・「買い」と「空売り」を使った全天候型システム

日経２２５先物は「買い」からも入ることができるし、「売り」からも入ることができるのはご承知のとおりです。

「買い」か「空売り」のどちらか一方だけのシステムトレードでは、どんな時代でも利益を出せるシステムを作ることは非常に難しいことです。

「上昇局面は買いで取り、下落局面は売りで取る」システムなら、相場がどんな状況であっても利益を積み重ねていくことができます。

当システムトレードでは「どんな時期には空売りが有利か、どんな時期には買いが有利か」を見極め、有利なほうで仕掛けます。

これにより、相場が上昇局面でも下落局面でも、安定した利益を出すことができる「全天候型のシステムトレード」ができるのです。

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